Erkennen Von Geschäftsmöglichkeiten im Rohstoffhandel

Kombinieren von alternativen Daten mit konventionellen Daten zum Zweck der Vermögensbewertung und Risikoberechnung.

Überblick

Die Veränderungen im Bereich der ökonomischen, ökologischen und regulatorischen Systeme kennzeichnen die Weltwirtschaft als Ganzes. Diese richtungsweisenden Entwicklungen haben zahlreiche Auswirkungen auf Unternehmen, die im Rohstoffhandel oder der Rohstoffproduktion tätig sind.  Um auf potenzielle Marktchancen reagieren zu können,  müssen diese ihre inhärenten Risiken kontinuierlich überwachen und beurteilen.

Die Vermögensbewertung und die Risikoberechnungen sind für den Rohstoffhandel von großer Bedeutung und involvieren komplexe Merkmale der Strukturierten Finanzierungen (d.h. Cross-Commodity-Spreads, Seasonal-Spreads, volumetrische Unsicherheiten aufgrund der Nachfragevolatilität und geerbte Eigenschaften der physischen Vermögenswerte), aber auch der zugrundeliegenden nicht-marktwirtschaftlichen Dynamik (d.h. Saisonale Muster, Mittelwert-Reversion, Preisspitzen/Sprünge, korreliert oft mit geopolitischen Nachrichten, Wetteranomalien, etc.).

Alternative Datenanwendungen

Aufgrund der grösseren Komplexität bei der Vermögensbewertung und der Risikoberechnung ist eine hybride Methodik zu berücksichtigen. Diese beinhaltet stochastische Modellierung, Optimierungsverfahren und maschinelles Lernen mit konventionellen und alternativen Daten.

Alternative Daten beziehen sich auf externe Informationen wie Wetter, Nachrichten, Soziale-Medien, Sensordaten und Satellitenbilder und sind von zentraler Bedeutung für die Erweiterung des Spektrums der rohstoffbezogenen Analytik, im Vergleich zu herkömmlichen (stochastischen) Modellen (d.h. die Kalibrierung einer Preisprognose nur auf Basis der historischen Preise der zugrundeliegenden Ware).

WETTER-DATEN

Verstehen wie Wettervorhersagen die Energieproduktion beeinflussen können und wie sich diese auf die Preisbildung auswirken.
VERKEHRS-DATEN

Verstehen wie Meldungen über Verkehrsstörungen die Rohstoffversorgung aufgrund der reduzierten Transportkapazitäten beeinflussen können.
SATELLITEN-DATEN

Verstehen wie Satellitendaten für Informationen im Bereich der landwirtschaftliche Produktion ausgewertet werden können, basierend auf den Farben der Pflanzen/Kulturen
SOZIALE-MEDIEN

Verstehen wie Soziale-Medien dazu verwendet werden können, um Meinungen aus Blogs oder Texten von Trading-Kommentatoren zu extrahieren, die dazu führen könnten, einen Trend oder die Möglichkeit einer neuen Handelsstrategie zu identifizieren.

Data on Purpose Workshop

Unser Data on Purpose Workshop  hilft Unternehmen dabei, die relevante Vorgehensweise und alternative Daten zu identifizieren, die für die Erfüllung individueller Bedürfnisse erforderlich sind und die Kompatibilität mit bestehenden internen Datenquellen zu neuen Handelsstrategien erhöhen.

Our customers